AMA印度盧比期貨與印度盧比指數期貨套利


作為迪拜黃金與商品交易所(DGCX )的經紀會員,AMA接入全球最大印度盧比期貨流動池。

(3至5百万美元合约在0.00001美元价差范围内)

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操作手法:

  • 月初按照公式10000/DINR賣價轉換DINR期貨價格,並與DINRI賣價進行比較;

  • 根據DINR與DINRI的合約價值計算對沖比例;

  • DINR(美元合約價值)= DINR賣價 * 2000000/10000;

  • DINRI(美元合約價值)= DINRI賣價 * 100;

  • 用公式DINR(美元合約價值)/ DINRI(美元合約價值)計算做1手DINR對沖所需DINRI手數,並按該比例調整為最小整數;

  • 同時買入DINR和DINRI;

策略回報:

  • 兩種期貨合約標的物均為印度盧比,並互為反向報價,同時買入可對沖市場風險;

  • 相同結算日,同一結算價;

  • 因DINRI合約設計的獨特性,當盧比出現較大波動時,買入持有至到期日即可賺取價差波動的利潤;

  • 收益率由盧比波動率決定,預計年華收益率8%-60%;